与信管理システム(初期与信・途上与信・回収与信)与信管理システム(初期与信・途上与信・回収与信)

与信管理システム構成

与信管理システム構成

初期・途上・回収与信管理システム概要

初期与信
過去の実績データを元にし、優良顧客及び長期延滞ありの不良顧客のそれぞれの属性及び外部情報を統計的な手法を用いて分析する。顧客における信用リスクを計量化し、不良債権率や契約率などを考慮した格付けを行う。各格付けの顧客に対し、それぞれの貸出金利及び限度額などの設定を行う。
初期与信品質目標
初期与信品質目標
初期与信システム画面
途上与信
顧客属性及び取引情報、外部情報などにより、統計的な手法を用いて顧客信用リスクを分析し、顧客に対してリスクスコアを与える。又、不良債権率・収益・顧客離反のバランスを考慮し、顧客に対する格付け及び限度額の調整を行う。
回収与信
返済遅れの発生した顧客の誰から回収を進めることが有効なのかを識別する与信モデル。

多次元途上与信モデルの構築

リスク・収益・顧客離反の3軸を取り込んだ途上与信モデルの構築
構築目的
営業・マーケティング強化のためにリスク・収益・顧客離反の3軸を取り込んだスコアリングモデルを導入し、収益および業容の拡大を目指す。
  • 離反モデル : 完済(解約)を目的としたリスク指標を構築。
  • 収益モデル : 利用頻度、利用額、CL等により、収益貢献度が高い指標を構築。
  • 信用リスクモデル : 貸倒を目的変数にした信用リスクモデルを構築。
上記3モデル(3軸)によるカテゴリー分けを行い、対応する施策を実施する。カテゴリー分けしたものを常にウォッチできる多次元DBを構築する。尚、多次元DBはDB2等のRDBとリンクし、明細迄ドリルダウンできるように構築する。

途上与信戦略

リスク・収益・離反における債権カテゴリー構成及び各カテゴリーに対する途上与信管理戦略

信用格付システム

途上与信モデルに対する牽制・モニタリング
  • 営業目的としている途上与信モデルに対する牽制機能を働かせ、信用リスクを最適な水準にコントロールする。
  • 信用格付・信用リスクの計量化、ポートフォリオ管理等を目的に活用する。
  • 1年、2年、3年、4年、5年を一つの尺度で串刺しして、変わらぬ尺度で真のポートフォリオの変化を把握する。
【 導入目的 】
資産の健全性および信用リスク量を適正な水準にコントロールし、リスクに見合った収益を確保するための管理体制を整備する。
そのために信用格付制度を導入し、資産自己査定、プライシング、信用リスク計量化、ポートフォリオ管理に活用していく。
【 信用格付モデル 】
  • 信用格付モデルは、クレジット・ローン・法人会員・債務保証・個別割賦等の債権を対象に、詳細な属性情報や取引情報を用いて、今後1年以内の貸し倒れ発生確率に応じて101分類(0~100)の指標化を行うものである。
  • リスクランク101分類は、当モデルが出力する貸し倒れ確率を表現した絶対評価的なリスク評価指標であり、モデル数値に関して恣意的な判断や制御は行わない。
  • 個々の債権に対する信用リスク評価および分類行為を信用格付という言葉で表現している。
  • 信用格付はこのリスクの直近1年の貸し倒れ発生実績率(金額ベース)を基本尺度に分類している。